Comportement des estimateurs usuels dans les modèles dynamiques à erreurs composées avec autocorrélation - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1997

Behaviour of common estimators in dynamic error-components models with autocorrelated disturbances

Comportement des estimateurs usuels dans les modèles dynamiques à erreurs composées avec autocorrélation

Résumé

The purpose of this paper is to make a presentation of the properties of a set of estimators comprising the within, between, OLS and GLS estimators in the study of dynamic error - components models with autocorrelated disturbances. We underline in this study the importance of the statistical distribution governing the initial values for the process and the structure of xit variable for the limiting values of the estimators when the temporal dimension is fixed but the individual dimension N grows indefinitly.
Le but de cet article est de faire une présentation des propriétés de grands échantillons d’un ensemble d’estimateurs comprenant les estimateurs within, between, MCO, MCG et MCQG dans l’étude des modèles dynamiques à erreurs composées avec autocorrélation. Nous soulignons dans cette étude l’importance des hypothèses sur les observations initiales et de la structure de la variable xit sur les biais asymptotiques des estimateurs lorsque seule le dimension individuelle N tend vers l’infini. Cette étude généralise les études précédentes faites sur ce sujet.
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Dates et versions

hal-01526990 , version 1 (23-05-2017)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01526990 , version 1

Citer

Serge-Alain Matondzi Ngouma. Comportement des estimateurs usuels dans les modèles dynamiques à erreurs composées avec autocorrélation. [Rapport de recherche] Laboratoire d'analyse et de techniques économiques(LATEC). 1997, 43 p., ref. bib. : 1 p. 1/2. ⟨hal-01526990⟩
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