Parametric continuity of stationary distributions - HAL Accéder directement au contenu
Article dans une revue Economic Theory Année : 2007

Parametric continuity of stationary distributions

Résumé

For Markovian economic models, long-run equilibria are typically identified with the stationary (invariant) distributions generated by the model. In this paper we
provide new sufficient conditions for continuity in the map from parameters to these equilibria. Several existing results are shown to be special cases of our theorem.
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Dates et versions

halshs-00101157, version 1 (26-09-2006)

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Citer

Cuong Le Van, John Stachurski. Parametric continuity of stationary distributions. Economic Theory, 2007, 33 (2), pp.333-348. ⟨10.1007/s00199-006-0144-0⟩. ⟨halshs-00101157⟩
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Dernière date de mise à jour le 13/04/2024
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