Etudes économétriques récentes réalisées à partir des données de la CFTC
Abstract
Cet article propose une revue des études économétriques récentes ayant fait usage des statistiques désagrégées de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aux Etats-Unis concernant les positions ouvertes sur les marchés dérivés du pétrole par type d'acteur. La distinction plus fine entre agents « commerciaux » et « non-commerciaux » est discutée afin d'apprécier la qualité des données publiées par la CFTC en fréquence hebdomadaire. Cet article contribue également à la réflexion sur la notion de « spéculation » sur les marchés dérivés du pétrole, lorsque certains acteurs par leur taille ou le volume de leurs interventions sur le marché sont capables d'influencer les prix des dérivés pétrole.
Domains
Economics and Finance
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