Risk and the cross-Section of stock returns - HAL Accéder directement au contenu
Autre publication scientifique Année : 2009

Risk and the cross-Section of stock returns

Résumé

We derive a proxy for expected returns from a noisy multi-asset rational expectations equilibrium model. a goal/contribution of this paper is to use the same proxy for the theorical, numerical, and empirical analyses.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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Dates et versions

halshs-00533068, version 1 (05-11-2010)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00533068 , version 1

Citer

Radu Burlacu, Patrice Fontaine, Sonia Jimenez-Garcès, Mark Seasholes. Risk and the cross-Section of stock returns. 2009, 43p. ⟨halshs-00533068⟩
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Dernière date de mise à jour le 06/04/2024
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