Conditional expectation method for option valuation by Monte Carlo simulations - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société
Rapport Année : 2003

Conditional expectation method for option valuation by Monte Carlo simulations

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00605032 , version 1 (30-06-2011)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00605032 , version 1

Citer

Jean-Pierre Chateau. Conditional expectation method for option valuation by Monte Carlo simulations. 2003. ⟨hal-00605032⟩

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