Calibrage d'options pour trois modèles mixtes diffusions et sauts
François Quittard-Pinon
(1)
,
Rivo Randrianarivony
(2)
Rivo Randrianarivony
- Fonction : Auteur
- PersonId : 12959
- IdHAL : rivo-randrianarivony
- ORCID : 0009-0007-1643-3061
- IdRef : 147342422
Domaines
Finance quantitative [q-fin.CP] Finance [q-fin.GN] Modélisation et simulation Économie et finance quantitative [q-fin]Format du dépôt | Notice |
---|---|
Type de dépôt | Article dans une revue |
Titre |
fr
Calibrage d'options pour trois modèles mixtes diffusions et sauts
|
Auteur(s) |
François Quittard-Pinon
1
, Rivo Randrianarivony
2
1
EM -
EMLyon Business School
( 301362 )
- 23 Avenue Guy de Collongue, 69134 Ecully cedex
- France
2
CREM -
Centre de recherche en économie et management
( 894 )
- 7 place Hoche, BP 86514
35065 RENNES CEDEX
- France
|
Langue du document |
Français
|
Nom de la revue |
|
Vulgarisation |
Non
|
Comité de lecture |
Oui
|
Audience |
Internationale
|
Date de publication |
2008
|
Volume |
29
|
Numéro |
2
|
Page/Identifiant |
103
|
Domaine(s) |
|
DOI | 10.3917/fina.292.0103 |
Loading...