On the risk management of demand deposits: quadratic hedging of interest rate margins
Alexandre Adam
(1)
,
Hamza Cherrat
(2)
,
Mohamed Houkari
(3, 4)
,
Jean-Paul Laurent
(5, 6)
,
Jean-Luc Prigent
(7)
1
IPCMS -
Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg
2 CY - CY Cergy Paris Université
3 Financial models, Group ALM
4 SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière
5 MCC - Ministère de la Culture et de la Communication
6 ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier
7 THEMA - Théorie économique, modélisation et applications
2 CY - CY Cergy Paris Université
3 Financial models, Group ALM
4 SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière
5 MCC - Ministère de la Culture et de la Communication
6 ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier
7 THEMA - Théorie économique, modélisation et applications
Hamza Cherrat
- Fonction : Auteur
- PersonId : 827511
- ORCID : 0000-0002-5795-0926
Jean-Luc Prigent
- Fonction : Auteur
- PersonId : 1134801
Domaines
Mathématiques [math] Sciences de l'Homme et Société Statistiques [stat] Économie et finance quantitative [q-fin]Format du dépôt | Notice |
---|---|
Type de dépôt | Article dans une revue |
Titre |
en
On the risk management of demand deposits: quadratic hedging of interest rate margins
|
Auteur(s) |
Alexandre Adam
1
, Hamza Cherrat
2
, Mohamed Houkari
3, 4
, Jean-Paul Laurent
5, 6
, Jean-Luc Prigent
7
1
IPCMS -
Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg
( 93794 )
- 23 rue du Loess - BP 43 - 67034 Strasbourg Cedex 2 - France
- France
2
CY -
CY Cergy Paris Université
( 1003413 )
- 33 boulevard du port, 95015 Cergy-Pontoise Cedex
- France
3
Financial models, Group ALM
( 42773 )
- France
4
SAF -
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière
( 38701 )
- 50, avenue Tony Garnier 69007 Lyon
- France
5
MCC -
Ministère de la Culture et de la Communication
( 300125 )
- 3, rue de Valois 75001 Paris
- France
6
ENSAM -
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier
( 513089 )
- 179 rue de l’Espérou
34093 MONTPELLIER cedex 5
- France
7
THEMA -
Théorie économique, modélisation et applications
( 1003463 )
- 33, boulevard du Port 95011 Cergy-Pontoise Cedex
- France
|
Langue du document |
Anglais
|
Nom de la revue |
|
Vulgarisation |
Non
|
Comité de lecture |
Oui
|
Audience |
Internationale
|
Date de publication |
2022
|
Domaine(s) |
|
Projet(s) ANR |
|
DOI | 10.1007/s10479-020-03726-1 |
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