Improving Consistent Moment Selection Procedures for Generalized Method of Moments Estimation - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Economics Letters Année : 2007

Improving Consistent Moment Selection Procedures for Generalized Method of Moments Estimation

Résumé

This paper proposes consistent moment selection procedures for generalized method of moments estimation based on the J test of over-identifying restrictions (Hansen [1982]) and on the Eichenbaum, Hansen and Singleton [1988] test of the validity of a subset of moment conditions.
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halshs-00112514 , version 1 (08-11-2006)
halshs-00112514 , version 2 (30-11-2006)

Identifiants

Citer

Jean-Bernard Chatelain. Improving Consistent Moment Selection Procedures for Generalized Method of Moments Estimation. Economics Letters, 2007, 95 (3), pp.380-385. ⟨10.1016/j.econlet.2006.11.011⟩. ⟨halshs-00112514v2⟩
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