La VaR EVT : une mesure fiable du risque extrême des hedge funds - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2007

La VaR EVT : une mesure fiable du risque extrême des hedge funds

Mots clés

Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-00150378 , version 1 (30-05-2007)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00150378 , version 1

Citer

Emmanuelle Fromont. La VaR EVT : une mesure fiable du risque extrême des hedge funds. Mar 2007, Hammamet, Tunisie. 24 p. ⟨halshs-00150378⟩
86 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More