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Article dans une revue Economic Letters Année : 2003

A class of models satisfying a dynamical version of the CAPM

Résumé

Under a comonotonicity assumption between aggregate dividends and the market portfolio, the CCAPM formula becomes more tractable and more easily testable. In this paper, we provide theoretical justifications for such an assumption.
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Dates et versions

halshs-00167159, version 1 (21-08-2007)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00167159 , version 1

Citer

Elyès Jouini, Clotilde Napp. A class of models satisfying a dynamical version of the CAPM. Economic Letters, 2003, pp.299-304. ⟨halshs-00167159⟩
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Dernière date de mise à jour le 20/04/2024
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