Bootstrapping heteroskedastic regression models: wild bootstrap vs. pairs bootstrap - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Computational Statistics and Data Analysis Année : 2005

Bootstrapping heteroskedastic regression models: wild bootstrap vs. pairs bootstrap

Résumé

In regression models, appropriate bootstrap methods for inference robust to heteroskedasticity of unknown form are the wild bootstrap and the pairs bootstrap. The finite sample performance of a heteroskedastic-robust test is investigated with Monte Carlo experiments. The simulation results suggest that one specific version of the wild bootstrap outperforms the other versions of the wild bootstrap and of the pairs bootstrap. It is the only one for which the bootstrap test gives always better results than the asymptotic test.
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halshs-00175910 , version 1 (01-10-2007)

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Citer

Emmanuel Flachaire. Bootstrapping heteroskedastic regression models: wild bootstrap vs. pairs bootstrap. Computational Statistics and Data Analysis, 2005, 49 (2), pp.361-376. ⟨10.1016/j.csda.2004.05.018⟩. ⟨halshs-00175910⟩
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