Modelling squared returns using a SETAR model with long-memory dynamics - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société
Article Dans Une Revue Economics Letters Année : 2005

Modelling squared returns using a SETAR model with long-memory dynamics

Résumé

This paper presents a 2-regime SETAR model for the volatility with a long-memory process in the first regime and a short-memory process in the second regime. Persistence properties are studied and estimation methods are proposed. Such a process is applied to stock indices and individual asset prices.

Domaines

Economies et finances Probabilités [math.PR] Statistiques [math.ST] Théorie [stat.TH]
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https://shs.hal.science/halshs-00179285

Soumis le : lundi 15 octobre 2007-11:06:36

Dernière modification le : mardi 19 mars 2024-03:10:37

Archivage à long terme le : dimanche 11 avril 2010-23:00:29

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halshs-00179285 , version 1 (15-10-2007)

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Citer

Gilles Dufrénot, Dominique Guegan, Anne Peguin-Feissolle. Modelling squared returns using a SETAR model with long-memory dynamics. Economics Letters, 2005, 86, pp.237-243. ⟨10.1016/j.econlet.2004.07.014⟩. ⟨halshs-00179285⟩

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