Nous proposons dans cet article un panorama des modélisations de la prise de décision dans des situations de risque ou d'incertain. Une attention particulière est portée aux incertitudes environnementales. Après avoir rappelé les modèles canoniques d'espérance d'utilité, nous développons les intuitions sous-jacentes au comportement d'aversion vis-à-vis de l'ambiguïté ou de
l'imprécision. Nous étudions ensuite la manière dont les agents prennent leur décision dans l'incertain (par exemple des décisions d'assurance) en fonction
des réalisations des aléas qu'ils ont personnellement subi (leur vécu) plutôt qu'en fonction d'une information statistique plus neutre. Nous développons la possibilité que les acteurs économiques aient des préférences incomplètes, en ce sens qu'ils n'arrivent pas à classer toutes les alternatives incertaines qui se présentent à eux. Enfin, nous considérons les problèmes posés par
la dépendance des préférences à la formulation du problème de décision en nous concentrant plus particulièrement sur le biais d'ancrage et ses conséquences dans les enquêtes d'évaluation
contingente.