Article Dans Une Revue African Diaspora Journal of Mathematics Année : 2004

Asymptotic Behavior for the Extreme Values of a Linear Regression Model

Résumé

We consider a class of linear regression model with extreme distribution noise. We show by a mean of point process technique that the asymptotic distribution of the maximum is the same as the one of the max of the noise process, under specific conditions.

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  • HAL Id : halshs-00188532 , version 1

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Aliou Diop, Dominique Guegan. Asymptotic Behavior for the Extreme Values of a Linear Regression Model. African Diaspora Journal of Mathematics, 2004, 15, pp.59 - 67. ⟨halshs-00188532⟩
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