Consistent estimation to determine the embedding dimension in financial data - HAL Accéder directement au contenu
Article dans une revue European Journal of Finance Année : 1997

Consistent estimation to determine the embedding dimension in financial data

Résumé

To detect chaos on observational data, we first need to know the embedding dimension. We propose a consistent approach to estimate this dimension using the theoretical work of Bosq and Guégan (1994) and we apply the results to real financial data.
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Dates et versions

halshs-00194487, version 1 (06-12-2007)

Identifiants

Citer

Dominique Guegan, Guillaume Léorat. Consistent estimation to determine the embedding dimension in financial data: with an application to the dollar/deutschmark exchange rate. European Journal of Finance, 1997, 3 (3), pp.231 - 242. ⟨10.1080/135184797337453⟩. ⟨halshs-00194487⟩
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Dernière date de mise à jour le 28/04/2024
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