Consistent estimation to determine the embedding dimension in financial data - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société
Article Dans Une Revue European Journal of Finance Année : 1997

Consistent estimation to determine the embedding dimension in financial data

Dominique Guegan
Centre de Recherche en Économie et Statistique
CV
Guillaume Léorat
  • Fonction : Auteur

Résumé

To detect chaos on observational data, we first need to know the embedding dimension. We propose a consistent approach to estimate this dimension using the theoretical work of Bosq and Guégan (1994) and we apply the results to real financial data.

Domaines

Economies et finances Probabilités [math.PR] Statistiques [math.ST] Systèmes dynamiques [math.DS]

Dominique Guégan  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://shs.hal.science/halshs-00194487

Soumis le : jeudi 6 décembre 2007-15:56:21

Dernière modification le : jeudi 1 août 2024-13:48:06

Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-00194487 , version 1 (06-12-2007)

Identifiants

Citer

Dominique Guegan, Guillaume Léorat. Consistent estimation to determine the embedding dimension in financial data. European Journal of Finance, 1997, 3 (3), pp.231 - 242. ⟨10.1080/135184797337453⟩. ⟨halshs-00194487⟩

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