Forecasting financial time series with generalized long memory processes - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société
Chapitre D'ouvrage Année : 2000

Forecasting financial time series with generalized long memory processes

Laurent Ferrara
Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications
Dominique Guegan
Centre de Recherche en Économie et Statistique
CV

Domaines

Economies et finances Probabilités [math.PR] Statistiques [math.ST]

Dominique Guégan  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://shs.hal.science/halshs-00199126

Soumis le : mardi 18 décembre 2007-15:04:46

Dernière modification le : jeudi 1 août 2024-13:48:06

Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-00199126 , version 1 (18-12-2007)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00199126 , version 1

Citer

Laurent Ferrara, Dominique Guegan. Forecasting financial time series with generalized long memory processes. Christian Dunis. Advances in Quantitative Asset Management, Kluver Academic Press, chapter 14, 2000, Studies in computational finance. ⟨halshs-00199126⟩

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