LE CHANGEMENT STRUCTUREL DANS UN ENVIRONNEMENT MÉMOIRE LONGUE - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2007

LE CHANGEMENT STRUCTUREL DANS UN ENVIRONNEMENT MÉMOIRE LONGUE

Résumé

In this paper, we consider the problem of estimation of the break dates and present an efficient algorithm in order to obtain global minimizers of the sum of squared residuals. This algorithm is based on the principle of dynamic programming and requires at most least-squares operations of order O(n2) for any number of breaks. We also study the estimation of the number of breaks by using the information criteria, the test of Bai and Perron (1998), and the method of Lavielle (2004). Finally, we perform a Monte Carlo study to analyse the behaviour of estimators and tests infinite sample size.
Dans ce papier, nous considérons le problème d'estimation des dates de rupture et présentons un algorithme efficace pour obtenir les minimums globaux des sommes des carrés des résidus. Cet algorithme est basé sur le principe de la programmation dynamique et nécessite au plus des opérations de moindres carrés d'ordre O(n2) pour tout nombre de ruptures. Ensuite nous abordons le problème d'estimation du nombre de ruptures par les critères d'information, le test de Bai et Perron (1998) et la méthode de Lavielle (2004). Finalement, une analyse par la méthode de Monte Carlo donnera une idée sur le comportement des estimateurs et des tests en échantillons finis.
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Dates et versions

halshs-00352610 , version 1 (13-01-2009)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00352610 , version 1

Citer

Mohamed Boutahar, Mustapha Belkhouja. LE CHANGEMENT STRUCTUREL DANS UN ENVIRONNEMENT MÉMOIRE LONGUE. 2007. ⟨halshs-00352610⟩
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