L'objet de cet article est d'évaluer le rendement salarial de la participation à une formation continue en entreprise (formelle et informelle), en centrant l'analyse sur les différences entre sexes. Pour ce faire, les données françaises de l'enquête Formation continue 2000 sont mobilisées. On estime un modèle d'équations simultanées afin de tenir compte à la fois du phénomène de sélection endogène des pratiques de formation et des effets corrélés de l'hétérogénéité individuelle inobservable entre les différents types de formations et les salaires. Il ressort qu'en France, le rendement d'une formation formelle est plus élevé pour les femmes que pour leurs homologues masculins et que le rendement d'une formation informelle est équivalent pour les deux sexes.