Impact des chocs évènementiels sur la volatilité intra-journalière des rentabilités boursières : une approche sur données individuelles
Sylvie Lecarpentier-Moyal
- Fonction : Auteur
- PersonId : 4214
- IdHAL : sylvie-lecarpentier-moyal
- ORCID : 0000-0002-7314-6110
- IdRef : 05019853X
Domaines
Economies et financesFormat du dépôt | Notice |
---|---|
Type de dépôt | Communication dans un congrès |
Titre |
fr
Impact des chocs évènementiels sur la volatilité intra-journalière des rentabilités boursières : une approche sur données individuelles
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Auteur(s) |
Sylvie Lecarpentier-Moyal
1
, Patricia Renou-Maissant
1
, Remzi Uctum
2
1
CREM -
Centre de recherche en économie et management
( 894 )
- 7 place Hoche, BP 86514
35065 RENNES CEDEX
- France
2
EconomiX -
EconomiX
( 2564 )
- Bâtiment G
200 Avenue de la République
92001 NANTERRE CEDEX
- France
|
Vulgarisation |
Non
|
Comité de lecture |
Oui
|
Actes |
Non
|
Invité |
Non
|
Langue du document |
Français
|
Audience |
Non spécifiée
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Titre du congrès |
27èmes journées d'économie monétaire et bancaire
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Date début congrès |
2010-06-17
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Date fin congrès |
2010-06-18
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Ville |
Bordeaux
|
Pays |
France
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Domaine(s) |
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Mots-clés |
en
intraday volatility, high frequency data, FIGARCH, long memory, news or announcement effects
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