Risk and the cross-Section of stock returns - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société
Autre Publication Scientifique Année : 2009

Risk and the cross-Section of stock returns

Résumé

We derive a proxy for expected returns from a noisy multi-asset rational expectations equilibrium model. a goal/contribution of this paper is to use the same proxy for the theorical, numerical, and empirical analyses.

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Soumis le : vendredi 5 novembre 2010-09:53:55

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Archivage à long terme le : dimanche 6 février 2011-02:38:54

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Dates et versions

halshs-00533068 , version 1 (05-11-2010)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00533068 , version 1

Citer

Radu Burlacu, Patrice Fontaine, Sonia Jimenez-Garcès, Mark Seasholes. Risk and the cross-Section of stock returns. 2009, 43p. ⟨halshs-00533068⟩

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