Les systèmes bancaires qui traitent de la gestion des risques dépendent des mesures de risque sous-jacentes. Suite à la recommandation de l'accord de Bâle II, la plupart des banques ont développé des modèles internes pour déterminer leur exigence de capital. Le choix de la mesure du risque joue un rôle important dans le calcul de ce capital. Dans cet article, nous analysons en détail les erreurs produites par l'utilisation d'une mesure en particulier. Nous proposons ensuite d'autres mesures, en soulignant leurs forces et leurs faiblesses. Nous donnons des exemples détaillés, montrant la nécessité de cinq mesures de risque afin de calculer un capital correspondant aux risques auxquels la Banque est exposée. In fine, nous suggérons d'utiliser cinq mesures de risque différentes pour le calcul des exigences en capital.