Empirical Projected Copula Process and Conditional Independence An Extended Version
Résumé
Conditional dependence is expressed as a projection map in the trivariate copula space. The projected copula, its sample counterpart and the related process are defined. The weak convergence of the projected copula process to a tight centered Gaussian Process is obtained under weak assumptions on copula derivatives.
La dépendence conditionnelle est exprimée comme une projection dans l'espace copule trivarié. La copule projections, la copule empirique et le processus associés sont définis. La convergence faible du processus vers un processus gaussien centré est obtenu sous des hypothèses faibles portant sur les dérivés des copules.
Origine :
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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