Empirical tests on the asset pricing model with liquidity risk: An unobserved components approach - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société
Article Dans Une Revue Economic Modelling Année : 2019

Empirical tests on the asset pricing model with liquidity risk: An unobserved components approach

Domaines

Economies et finances Gestion et management

Naïla Louise-Rose  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://shs.hal.science/halshs-01910218

Soumis le : mercredi 31 octobre 2018-16:39:36

Dernière modification le : lundi 2 décembre 2024-10:22:02

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Dates et versions

halshs-01910218 , version 1 (31-10-2018)

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Citer

Malick Fall, Waël Louhichi, Jean-Laurent Viviani. Empirical tests on the asset pricing model with liquidity risk: An unobserved components approach. Economic Modelling, 2019, 80, pp.75-86. ⟨10.1016/j.econmod.2018.06.008⟩. ⟨halshs-01910218⟩

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