Dynamic Factor Models - HAL Accéder directement au contenu
Pré-publication, Document de travail Année : 2019

Dynamic Factor Models

Résumé

Dynamic factor models are parsimonious representations of relationships among time series variables. With the surge in data availability, they have proven to be indispensable in macroeconomic forecasting. This chapter surveys the evolution of these models from their pre-big-data origins to the large-scale models of recent years. We review the associated estimation theory, forecasting approaches, and several extensions of the basic framework.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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Dates et versions

halshs-02262202, version 1 (02-08-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02262202 , version 1

Citer

Catherine Doz, Peter Fuleky. Dynamic Factor Models. 2019. ⟨halshs-02262202⟩
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Dernière date de mise à jour le 20/04/2024
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