Les stratégies de placement d'ordres : le cas des ordres à quantité cachée - HAL Accéder directement au contenu
Communication dans un congrès Année : 2003

Les stratégies de placement d'ordres : le cas des ordres à quantité cachée

Juan Raposo
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 841448

Résumé

Dans ce papier, nous analysons les stratégies suivies par les investisseurs de grande taille, et en particulier celles utilisées par les donneurs d'ordres à quantité cachée, sur le marché parisien. A l'aide de données qui permettent de reconstituer le carnet d'ordres dans son ensemble, nous constatons que ce type d'investisseur utilise de véritables stratégies qui consistent à modifier plusieurs fois leurs instructions en fonction des conditions de marché. Les donneurs d'ordre à quantité cachée semblent être plus attentifs aux évolutions du marché que les donneurs d'ordre à cours limité simple, nous montrons, par exemple, qu'ils modifient deux fois plus leurs instructions.
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Dates et versions

halshs-00163255, version 1 (17-07-2007)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00163255 , version 1

Citer

Juan Raposo. Les stratégies de placement d'ordres : le cas des ordres à quantité cachée. CONFERENCE INTERNATIONALE AFFI, Jun 2003, LYON, France. ⟨halshs-00163255⟩
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Dernière date de mise à jour le 28/04/2024
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