Propriétés en échantillon fini des tests robustes à l'hétéroscédasticité de forme inconnue - HAL Accéder directement au contenu
Article dans une revue Annales d'Economie et de Statistique Année : 2005

Propriétés en échantillon fini des tests robustes à l'hétéroscédasticité de forme inconnue

Résumé

Dans la pratique, la plupart des statistiques de test ont une distribution de probabilité de forme inconnue. Généralement, on utilise leur loi asymptotique comme approximation de la vraie loi. Mais, si l'échantillon dont on dispose n'est pas de taille suffisante cette approximation peut être de mauvaise qualité et les tests basés dessus largement biaisés. Les méthodes du bootstrap permettent d'obtenir une approximation de la vraie loi de la statistique en général plus précise que la
loi asymptotique. Elles peuvent également servir à
approximer la loi d'une statistique qu'on ne peut pas calculer analytiquement. Dans cet article, nous présentons une méthodologie générale du bootstrap dans le contexte des modèles de régression.
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halshs-00175905, version 1 (01-10-2007)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00175905 , version 1

Citer

Emmanuel Flachaire. Propriétés en échantillon fini des tests robustes à l'hétéroscédasticité de forme inconnue. Annales d'Economie et de Statistique, 2005, 77, pp.187-199. ⟨halshs-00175905⟩
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Dernière date de mise à jour le 27/04/2024
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