Irregularly Spaced Intraday Value-at-Risk (ISIVaR) Models: Forecasting and Predictive Abilities - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société
Communication Dans Un Congrès Année : 2007

Irregularly Spaced Intraday Value-at-Risk (ISIVaR) Models: Forecasting and Predictive Abilities

Christophe Hurlin
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Laboratoire d'économie d'Orleans [2008-2011]

Domaines

Economies et finances

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https://shs.hal.science/halshs-00257452

Soumis le : mardi 19 février 2008-14:34:25

Dernière modification le : lundi 15 mai 2023-14:18:04

Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-00257452 , version 1 (19-02-2008)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00257452 , version 1

Citer

Christophe Hurlin. Irregularly Spaced Intraday Value-at-Risk (ISIVaR) Models: Forecasting and Predictive Abilities. Séminaire invité EconomX, Mar 2007, Paris, France. ⟨halshs-00257452⟩

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