Le modèle classique d'espérance d'utilité dans le risque a été critiqué aussi bien d'un point de vue expérimental (Paradoxe d'Allais) que pour son manque de pouvoir explicatif. Le modèle Rank-Dependent Expected Utility (RDU) (Quiggin 1982) tente de répondre à certaines de ces critiques. Le décideur est caractérisé par deux fonctions : une fonction d'utilité qui mesure la satisfaction des résultats dans le certain et une fonction de transformation des probabilités qui mesure le poids subjectif des probabilités. Nous montrons, dans ce papier, que le modèle RDU permet des comportements plus diversifiés : il est cohérent avec le paradoxe d'Albais ; le décideur peut ne pas aimer le risque (préférer à toute décision son espérance) sans nécessairement éviter tout accroissement de risque (à espérance constante) ; un décideur peut avoir une utilité marginale décroissante tout en ayant du goût "faible" pour le risque ; deux décideurs ayant la même fonction d'utilité peuvent avoir des comportements différents s'ils ont des fonctions de transformation des probabilités différentes ; de plus, le même décideur peut avoir des croyances subjectives sur les événements qui dépendent du contexte.