Backtesting Value-at-Risk : A GMM Duration-based Test
Gilbert Colletaz
Connectez-vous pour contacter l'auteur
- Fonction : Auteur correspondant
- PersonId : 831937
- ORCID : 0000-0003-1719-8183
- IdRef : 029199190
Connectez-vous pour contacter l'auteur
Christophe Hurlin
- Fonction : Auteur
- PersonId : 819007
- IdHAL : christophe-hurlin
- ORCID : 0000-0002-6082-8251
- IdRef : 079115969
Sessi Tokpavi
- Fonction : Auteur
- PersonId : 833293
- ORCID : 0000-0001-7852-4232
- IdRef : 136005462
Domaines
Economies et financesFormat du dépôt | Notice |
---|---|
Type de dépôt | Communication dans un congrès |
Titre |
en
Backtesting Value-at-Risk : A GMM Duration-based Test
|
Auteur(s) |
Gilbert Colletaz
1
, Christophe Hurlin
1
, Sessi Tokpavi
1
1
LEO -
Laboratoire d'économie d'Orleans [2008-2011]
( 1724 )
- Université d'Orléans - UFR Droit Économie Gestion - Rue de Blois - BP 26739 - 45067 ORLEANS CEDEX 2
- France
|
Vulgarisation |
Non
|
Comité de lecture |
Oui
|
Actes |
Non
|
Invité |
Non
|
Langue du document |
Anglais
|
Audience |
Non spécifiée
|
Titre du congrès |
5èmes Journées d'économétrie "Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance"
|
Date début congrès |
2008-11-23
|
Ville |
Paris X - Nanterre
|
Pays |
France
|
Domaine(s) |
|
Mots-clés |
en
Backtesting, Value-at-Risk, GMM, Duration-based Test
|
Loading...