Finite sample properties of tests for STGARCH models and application to the US stock returns
Gilles Dufrénot
- Fonction : Auteur
- PersonId : 945438
- ORCID : 0000-0002-2106-5888
Vêlayoudom Marimoutou
- Fonction : Auteur
- PersonId : 860737
Domaines
Economies et financesFormat du dépôt | Notice |
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Type de dépôt | Chapitre d'ouvrage |
Titre |
en
Finite sample properties of tests for STGARCH models and application to the US stock returns
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Auteur(s) |
Gilles Dufrénot
1
, Vêlayoudom Marimoutou
1
, Anne Peguin-Feissolle
1
1
GREQAM -
Groupement de Recherche en Économie Quantitative d'Aix-Marseille
( 199934 )
- Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 13236 Marseille cedex 02
- France
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Vulgarisation |
Non
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Langue du document |
Anglais
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Date de production/écriture |
2009
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Titre de l'ouvrage |
Progress in Financial Markets Research
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Audience |
Non spécifiée
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Date de publication |
2009
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Page/Identifiant |
-
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Éditeur scientifique |
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Domaine(s) |
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Éditeur commercial |
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Mots-clés |
sv
STGARCH, US stock returns
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