Développements limités sur les mesures de l'aversion au risque
Résumé
Dans cette note, une démonstration rigoureuse établissant la validité des mesures de l'aversion au risque de Arrow-Pratt est explicitée et le lien avec l'approche de Kolm-Yaari est mis au jour.
Domaines
Economies et finances
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Developpements_limites_sur_les_mesures_de_l_aversion_au_risque.pdf ( 813.36 Ko
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Origine :
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