Analyse GARCH multivariée des interdépendances entre marchés boursiers et indices de hedge funds - HAL Accéder directement au contenu
Communication dans un congrès Année : 2010

Analyse GARCH multivariée des interdépendances entre marchés boursiers et indices de hedge funds

Loading...
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-00497609, version 1 (05-07-2010)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00497609 , version 1

Citer

Guillaume Queffelec, Mai Lan Nguyen. Analyse GARCH multivariée des interdépendances entre marchés boursiers et indices de hedge funds. 27èmes journées d'économie monétaire et bancaire, Jun 2010, Bordeaux, France. ⟨halshs-00497609⟩
51 Consultations
0 Téléchargements
Dernière date de mise à jour le 05/05/2024
comment ces indicateurs sont-ils produits

Partager

Gmail Facebook Twitter LinkedIn Plus