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Communication dans un congrès Année : 2010

Analyse GARCH multivariée des interdépendances entre les marchés boursiers et hedge funds Global Macro

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Dates et versions

halshs-00554881, version 1 (11-01-2011)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00554881 , version 1

Citer

Mai Lan Nguyen, Guillaume Queffelec. Analyse GARCH multivariée des interdépendances entre les marchés boursiers et hedge funds Global Macro. Cinquième journée d'économétrie : développements récents de l'économétrie appliquée à la finance, Nov 2010, Paris, France. ⟨halshs-00554881⟩
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Dernière date de mise à jour le 28/04/2024
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