Hedge Fund Returns and Factor Models: A Cross-Sectional Approach - HAL Accéder directement au contenu
Article dans une revue Bankers Markets & Investors : an academic & professional review Année : 2011

Hedge Fund Returns and Factor Models: A Cross-Sectional Approach

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Dates et versions

halshs-00677723, version 1 (09-03-2012)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00677723 , version 1

Citer

Serge Darolles, Gulten Mero. Hedge Fund Returns and Factor Models: A Cross-Sectional Approach. Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, 2011, 112, pp.34-53. ⟨halshs-00677723⟩
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Dernière date de mise à jour le 18/05/2024
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