Approximating payoffs and pricing formulas - HAL Accéder directement au contenu
Article dans une revue Journal of Economic Dynamics and Control Année : 2000

Approximating payoffs and pricing formulas

Résumé

Infinitesimal generator; Markov process; Spectral analysis; Payoff approximation; Pricing formula
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Dates et versions

halshs-00678228, version 1 (12-03-2012)

Identifiants

Citer

Serge Darolles, Jean-Paul Laurent. Approximating payoffs and pricing formulas. Journal of Economic Dynamics and Control, 2000, 24 (11-12), pp.1721-1746. ⟨10.1016/S0165-1889(99)00092-5⟩. ⟨halshs-00678228⟩
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Dernière date de mise à jour le 20/04/2024
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