Extreme Financial Cycles - HAL Accéder directement au contenu
Pré-publication, Document de travail Année : 2012

Extreme Financial Cycles

Résumé

This paper proposes a new approach to date extreme financial cycles. Elaborating on recent methods in extreme value theory, it elaborates an extension of the famous calculus rule to detect extreme peaks and troughs. Applied on United-States stock market since 1871, it leads to a dating of these exceptional events and calls for adequate economic policies in order to tackle them.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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Dates et versions

halshs-00769817, version 1 (03-01-2013)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00769817 , version 1

Citer

Bertrand Candelon, Guillaume Gaulier, Christophe Hurlin. Extreme Financial Cycles. 2012. ⟨halshs-00769817⟩
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Dernière date de mise à jour le 18/05/2024
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