Diffusion of Defaults Among Financial Institutions - HAL Accéder directement au contenu
Chapitre d'ouvrage Année : 2013

Diffusion of Defaults Among Financial Institutions

Résumé

The paper proposes a simple unified model for the diffusion of defaults across financial institutions and presents some measures for evaluating the risk imposed by a bank on the system. So far the standard contagion processes might not incorporate some important features of financial contagion.
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Dates et versions

halshs-00833379, version 1 (12-06-2013)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00833379 , version 1

Citer

Gabrielle Demange. Diffusion of Defaults Among Financial Institutions. Frédéric Abergel ; Bikas K. Chakrabarti ; Anirban Chakraborti ; Asim Ghosh. Econophysics of Systemic Risk and Network Dynamics, Springer, pp.3-17, 2013. ⟨halshs-00833379⟩
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Dernière date de mise à jour le 28/04/2024
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