Volatilités et mesures de risque - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal de la Société de Statistique de Paris Année : 1997

Volatilités et mesures de risque

Résumé

Nous discutons la pertinence de mesurer le risque par les volatilités. Nous appuyant sur les études récentes sur données de cotation et sur la spécificité des produits dérivés, nous proposons des mesures complémentaires de façon à traiter les effets volumes et temps, et à tenir compte des asymétries.
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Dates et versions

halshs-00877048 , version 1 (25-10-2013)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00877048 , version 1

Citer

Christian Gourieroux, Gaëlle Le Fol. Volatilités et mesures de risque. Journal de la Société de Statistique de Paris, 1997, 138 (4), pp.1 - 32. ⟨halshs-00877048⟩
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