Ambiguïté, comportements et marchés financiers - HAL Accéder directement au contenu
Autre publication scientifique Année : 2014

Ambiguïté, comportements et marchés financiers

Résumé

Nous proposons une revue de la littérature récente centrée sur les effets de l'ambiguïté (ou incertitude non probabilisée) sur les comportements des acteurs sur les marchés financiers et sur le fonctionnement de ces derniers. Nous exposons les mécanismes théoriques de choix de portefeuille et de formation de prix d'actifs essentiellement, qui diffèrent de ceux reposant sur des modélisations usuelles en termes d'espérance d'utilité. Nous proposons aussi une revue des résultats empiriques et expérimentaux qui viennent illustrer voire étayer les prédictions théoriques décrites.
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Dates et versions

halshs-01109639, version 1 (26-01-2015)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-01109639 , version 1

Citer

Meglena Jeleva, Jean-Marc Tallon. Ambiguïté, comportements et marchés financiers. 2014. ⟨halshs-01109639⟩
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Dernière date de mise à jour le 28/04/2024
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