Empirical tests on the asset pricing model with liquidity risk: An unobserved components approach
Malick Fall
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Waël Louhichi
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Jean-Laurent Viviani
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Format du dépôt | Notice |
---|---|
Type de dépôt | Article dans une revue |
Titre |
en
Empirical tests on the asset pricing model with liquidity risk: An unobserved components approach
|
Auteur(s) |
Malick Fall
1
, Waël Louhichi
2
, Jean-Laurent Viviani
1
1
CREM -
Centre de recherche en économie et management
( 894 )
- 7 place Hoche, BP 86514
35065 RENNES CEDEX
- France
2
ESSCA -
Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers
( 73960 )
- 1 rue Joseph Lakanal 49003 ANGERS Cédex 01
- France
|
Nom de la revue |
|
Comité de lecture |
Oui
|
Vulgarisation |
Non
|
Langue du document |
Anglais
|
Date de publication électronique |
2018-06-25
|
Volume |
80
|
Date de publication |
2019-08
|
Audience |
Internationale
|
Page/Identifiant |
75-86
|
Domaine(s) |
|
Mots-clés (JEL) |
|
Mots-clés |
en
Liquidity risk Liquidity premium Conditional liquidity-adjusted CAPM Unobserved components models
|
DOI | 10.1016/j.econmod.2018.06.008 |
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