Empirical tests on the asset pricing model with liquidity risk: An unobserved components approach - HAL Accéder directement au contenu
Article dans une revue Economic Modelling Année : 2019

Empirical tests on the asset pricing model with liquidity risk: An unobserved components approach

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Dates et versions

halshs-01910218, version 1 (31-10-2018)

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Citer

Malick Fall, Waël Louhichi, Jean-Laurent Viviani. Empirical tests on the asset pricing model with liquidity risk: An unobserved components approach. Economic Modelling, 2019, 80, pp.75-86. ⟨10.1016/j.econmod.2018.06.008⟩. ⟨halshs-01910218⟩
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Dernière date de mise à jour le 21/04/2024
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