Market structure or traders' behavior? A multi agent model to assess flash crash phenomena and their regulation - HAL Accéder directement au contenu
Article dans une revue Quantitative Finance Année : 2019

Market structure or traders' behavior? A multi agent model to assess flash crash phenomena and their regulation

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halshs-01984442, version 1 (17-01-2019)

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Nathalie Oriol, Iryna Veryzhenko. Market structure or traders' behavior? A multi agent model to assess flash crash phenomena and their regulation. Quantitative Finance, 2019, pp.1-18. ⟨10.1080/14697688.2018.1548771⟩. ⟨halshs-01984442⟩
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Dernière date de mise à jour le 28/04/2024
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