Une analyse déterministe du taux de change euro/dollar - HAL Accéder directement au contenu
Article dans une revue Economie et Prévision Année : 2010

Une analyse déterministe du taux de change euro/dollar

Résumé

La prise en compte d'une période de rupture (rupture épaisse transitoire) permet d'analyser correctement la série statistique du taux de change euro-dollar. En retenant la période postérieure aux accords du Louvre, mais en éliminant les premières années d'existence de l'euro, et jusqu'à mars 2009, on peut affirmer que ce taux est stationnaire en niveau ou en tendance et donc qu'il existe un mécanisme de rappel vers un niveau (ou une tendance) d'équilibre. Ce point est démontré à l'aide d'une nouvelle procédure de test fondée sur l'élimination des périodes de rupture. Plus généralement, se trouve confirmée l'hypothèse que l'on peut expliquer l'évolution du taux de change sans nécessairement faire appel à des fondamentaux grâce à l'existence de tendances déterministes avec ruptures.
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Dates et versions

halshs-00666071, version 1 (03-02-2012)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00666071 , version 1

Citer

Jean-François Goux. Une analyse déterministe du taux de change euro/dollar. Economie et Prévision, 2010, 4-5 (195-196), pp. 35-51. ⟨halshs-00666071⟩
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Dernière date de mise à jour le 13/04/2024
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