Dans cet article, on introduit une aversion à l'ambigüité envers des probabilités de survie incertaine dans un modèle de cycle de vie avec motif de legs pour étudier la demande optimale de produits à rente viagère. Si la rente est suffisamment importante, et notamment lorsqu'elle est juste, il est connu que la stratégie optimale d'individus neutre vis-à-vis de l'ambigüité est de détenir toute leur épargne sous la forme de ces produits. Nous montrons néanmoins que cette détention diminue avec l'aversion à l'ambigüité et qu'il existe un seuil au delà duquel la demande est non négative : la stratégie optimale est de vendre ces produits ou de ne pas en détenir si cette dernière option n'est pas disponible. Pour conclure, l'aversion à l'ambigüité apparait comme un candidat potentiel pour expliquer l'énigme de la faible détention de rente viagère.