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Autre publication scientifique Année : 1997

New tools to better model behavior under risk and uncertainty: an overview

Nouveaux outils pour une meilleure modélisation des comportements dans le risque et dans l'incertain : une synthèse

Résumé

Normative models of behavior under risk in the framework of expected utility (EU) or under uncertainty in the framework of subjective expected utility (SEU) are very limited. In this survey paper, it is shown that non-expected utility (non-EU) models based on the Choquet integral allow for much more diversified behavior, both under risk and under uncertainty. Some illustrations by economic applications to insurance and finance are provided.
Les modèles normatifs de décision dans le risque ou dans l'incertain basés sur l'espérance d'utilité (EU) sont assez rigides. Dans cet article de synthèse, nous montrons que les modèles d'utilité non espérée (non-EU) basés sur l'intégrale de Choquet permettent des comportements beaucoup plus diversifiés, à la fois dans le risque et dans l'incertain. Nous illustrons ensuite cette diversités de comportements à l'aide de quelques applications en assurance et en finance.
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Paternité - CC BY 4.0

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  • HAL Id : halshs-04406025 , version 1

Citer

Alain Chateauneuf, Michèle Cohen, Isaac Meilijson. New tools to better model behavior under risk and uncertainty: an overview. 1997. ⟨halshs-04406025⟩
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Dernière date de mise à jour le 28/04/2024
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